Para responder corretamente, é necessário usar spoilers dos livros. (Eu posso atualizar minha resposta com spoilers se necessário, mas eu assumi desde que isso é na TV e filmes que você está procurando por uma resposta de show) . - Atualizado
Evitando isso, é razoável supor que eles iriam se reunir para os Targaryens. A cunhada de Dany era Elia de Dorne (irmã de Oberyn e Doran Martell), que The Mountain estuprou e matou durante a Rebelião de Robert sob as ordens de Tywin Lannister. Esta é a razão para o Príncipe Oberyn ir para Porto Real e é a razão última que ele morreu.
Obviamente, devido a isso, os Martells não têm amor pelos Baratheons ou Lannisters, e assim provavelmente aproveitariam a chance de se unir a um poderoso líder que poderia derrotar essas famílias e ajudá-las a se vingar de sua irmã.Reserve spoilers abaixo:
The last book details how Doran Martell has been conspiring with Targaryen sympathizers to overthrow the Baratheon/Lannister rule. He has a secret treaty which binds Dorne to the Targaryen cause through the marriages of his daughter Arianne to a boy claiming to be Aegon (the son of Rhaegar Targaryen and the nephew of Dany) and his son Quentyn to Dany.
Aqui estão duas citações dos livros sobre isso :
"I have worked at the downfall of Tywin Lannister since the day they told me of Elia and her children." -Prince Doran Martell to his daughter Arianne Martell.
"I am not blind, nor deaf. I know you all believe me weak, frightened, feeble. Your father knew me better. Oberyn was ever the viper. Deadly, dangerous, unpredictable. No man dared tread on him. I was the grass. Pleasant, complaisant, sweet-smelling, swaying with every breeze. Who fears to walk upon the grass? But it is the grass that hides the viper from his enemies and shelters him until he strikes." Prince Doran Martell to the Sand Snakes