Deve-se notar que no mundo real, nas primeiras sociedades feudais européias, um príncipe não era necessariamente o filho do rei, mas um governante de um território . A palavra "príncipe" é originária de "princeps", que não faz referência a reis ou a seus filhos.
Especificamente em Westeros:
The lords of the ruling House Martell still style themselves "Prince" and "Princess" in the Rhoynish fashion.
(fonte: Wiki de gelo e fogo )
Os Roinares são os ancestrais das pessoas de Dorne, e eles seguiram costumes ligeiramente diferentes do resto dos Andals, como este. Note que outros senhores da Casa Martell também se apresentam como príncipes, não apenas Oberyn. Por exemplo, o Príncipe Doran Martell , Senhor da Sunspear.