Você deve deixar o aeroporto no terminal em que você chega.
Quando tiver passado pela imigração (controle de passaportes) e pela alfândega ('nada a declarar'), encontrará sinais para o transporte gratuito entre os terminais.
Não é estranho deixar o aeroporto com apenas um pouco de bagagem de mão. Se perguntado sobre isso, (costumes podem pará-lo se tiverem dúvidas), basta dizer a eles que a maior parte da sua bagagem é despachada. Há até pessoas viajando com menos bagagem do que você terá, sem bagagem de porão.