Isso é normal. Seu ar interno é úmido, então, quando atinge uma superfície fria (o vidro da sua janela), aparece condensação. A cortina pesada facilita isso, reduzindo a circulação de ar através de sua janela, que bloqueia o calor e o fluxo de ar ao redor da janela, mas não retém a umidade. A janela fica mais fria e a água condensa nela.
Quando você abre sua cortina, a janela é aquecida pelo ar do seu quarto, então parte da condensação evapora. Isso provavelmente acontece quando você acorda, então você também está abrindo outras portas e janelas, movendo o ar ao redor da casa, e ajudando os níveis de umidade até mesmo.
Contanto que você esteja regularmente aliviando a umidade e não esteja gotejando (o que pode causar podridão, por exemplo, em uma moldura de janela de madeira), isso não deve ser um problema.