A França / Espanha é uma fronteira interna ao espaço Schengen e à União Européia, portanto você não é obrigado a passar em nenhum exame de imigração ou alfândega. Você deve apresentar seus documentos e enviar para uma pesquisa, se solicitado pelas autoridades. Mas você não é obrigado a procurá-los. É legal atravessar a fronteira sem notificar ninguém.
Se você for controlado, provavelmente tudo o que você precisa fazer é mostrar seu passaporte. Contanto que você tenha um visto válido (ou você não precisa de um visto para estar no espaço Schengen), isso é apenas uma formalidade.
No momento, a França faz muitos controles na fronteira com a Itália, porque é uma rota importante para os migrantes, mas a fronteira com a Espanha é mais solta.
Observe que isso não se aplica a Andorra. Andorra não é nem no espaço Schengen nem na União Europeia, por isso, se entrar ou sair deve procurar um posto fronteiriço e, se não for da UE / EEE, receberá os carimbos de entrada e de saída Schengen (e se necessita de visto com antecedência, o que significa que precisa de um visto de entradas múltiplas para sair de Andorra).