Resposta curta: Não, você não precisa de um fio terra. O código permite substituir o receptáculo de dois fios por um GFCI.
Do Código Elétrico Nacional de 2011
406.4(D)(2)(b) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with a ground-fault circuit interrupter-type of receptacle(s). These receptacles shall be marked “No Equipment Ground.” An equipment grounding conductor shall not be connected from the ground-fault circuit-interrupter-type receptacle to any outlet supplied from the ground-fault circuit-interrupter receptacle.