Como @MeNoTalk já mencionado, a resposta difere de país para país. Eu estava esperando que a resposta seja que ambos não são permitidos. Aparentemente até spray de pimenta é permitido em alguns países da UE.
Pessoalmente, eu diria que ambos são medidas realmente drásticas para se proteger e desnecessário. Em geral, você não precisaria disso para se proteger.
Na Europa, a autodefesa é abordada com proporcionalidade. Se alguém o atacar sem uma faca ou spray de pimenta e você usar uma faca ou spray de pimenta para se defender, pode ser que você acabe sendo tratado como ofensor.
Aquelas áreas onde você pode estar em risco, faca ou spray de pimenta também não ajudam. É melhor descobrir onde estão as áreas proibidas.
Se você precisa usar uma faca para qualquer outra coisa, então, para se proteger, então é permitido levar uma faca. Se você é, por exemplo, um mergulhador, você tem permissão para usar facas de lâmina dupla, MAS empacotado junto com seu equipamento de mergulho na parte de trás do seu carro.