Foi explicado no show. Ela decidiu se tornar empregada de lady Susan MacClare .
Estava no primeiro episódio da quarta temporada (não me lembro se foi mostrado ou apenas mencionado).
De sua página na Downton Abbey Wiki:
In February 1922, she sneaked away in the night to travel to India to be a lady's maid to Susan MacClare, Marchioness of Flintshire.
Mais tarde descobrimos que ela fez uma carreira na Índia:
According to Mrs Hughes, by 1924, Miss O'Brien had been employed by the new Governor's wife in India.