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(a) Você pode ter que fazer a segurança novamente no ORD, dependendo de quais terminais você chega e sai. Provavelmente sim.
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(b) Você provavelmente não terá que recolher sua bagagem em ORD. Não há verificações aduaneiras de saída nos EUA. Quando você fizer o check in no DEN, pergunte ao agente se você não tem certeza de onde você precisará pegar suas malas.
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De acordo com Que tipo de visto eu preciso para transitar por um aeroporto na França? , você não deve precisar de um visto de trânsito com um visto americano válido (ênfase minha):
Exempted by France from ATV [Airport Transit Visa] are :
- holders of a visa valid for a Member State of the European Union or the European Economic Area, Canada, Japan or the United States ;