Estou assumindo que você mencionou um motor de ventilador que você forçou a ar quente.
Seu sistema tem dois termostatos - aquele que você usa para definir a temperatura ambiente controla o queimador, e um termostato separado interno ao forno controla o ventilador, ligando-o quando o queimador aqueceu as coisas o suficiente para não fazer um gole frio. e recue quando as coisas tiverem arrefecido depois de o queimador ter sido desligado.
Você provavelmente está ouvindo o queimador - se houver óleo, existe um motor, que pode ter uma pequena vibração; se estiver com gás, você pode estar ouvindo o ar de combustão sendo sugado, ou possivelmente o solenóide que controla a válvula de gás.