A Letónia e a Dinamarca estão ambas no espaço Schengen, por isso, independentemente do passaporte que tiver, Riga é o local onde será verificado. Depois de passar pela fronteira externa Schengen em Riga, as autoridades de imigração não se importarão se você for à cidade ou fizer um voo intra-Schengen (ou ambos).
Para uma conexão de voo em um único bilhete, em uma única companhia aérea, através do hub principal da mesma, você pode definitivamente esperar que sua bagagem seja verificada. Você deve receber cartões de embarque para as duas pernas do vôo quando fizer o check-in em São Petersburgo também. Então, quando você retornar da cidade para o aeroporto, você poderá ir diretamente para a verificação de segurança.
Se você precisar declarar sua bagagem despachada pela alfândega, isso acontecerá em Copenhague.