Meu primeiro pensamento foi que você terá problemas para chegar às suas malas, mas, como você apontou, você não terá nenhuma.
Em geral, não há nada que o impeça de sair. Ninguém é forçar você a voar. Você pode ter algumas sobrancelhas levantadas, mas você deve ser capaz de fazê-lo.
A maioria das empresas aéreas ainda cobra pela segunda etapa, mesmo que você tente cancelá-la. Mas se, como eu estou supondo que você está fazendo isso, você está pegando um vôo mais barato assim, então legal, vá em frente!
Vôos internacionais, por outro lado, podem causar mais problemas, já que você precisa de um visto para o país em que está entrando. Mas, por exemplo, BKK - > SYD - > AKL (Bangkok de Sydney a Auckland), se você decidiu sair em Sydney, você precisaria de um visto, e se você tivesse um, você ainda pode receber algumas perguntas do funcionário da alfândega:)