Foi explicado na história em quadrinhos de Lucifer que Mazikeen deixou o Inferno e seguiu Lúcifer para Lux (o piano bar ele abriu em Los Angeles).
Isso é explicitamente explicado na sua página da Wikipedia (aviso: spoilers!) :
When Lucifer resigned, Mazikeen left Hell and ended up following her master, becoming part of the staff at the "Lux" (Latin for light), an elite Los Angeles bar that Lucifer had opened and at which he played piano. ...