Em O Sandman Vol. 4. Capítulo 1 (# 23), vemos que quando Lúcifer sela as portas do inferno, ele se despede de Mazikeen (um demônio do inferno, com metade de seu rosto terrivelmente desfigurado) e diz:
Mazikeen: You may not go with me. I am sorry. I do not know where I am going, but wherever I go, I will be travelling alone.
Seguido pelo beijo incrivelmente repugnante, ele diz novamente:
It is enough for me to know that you care for me, Mazikeen. I thank you.
Now go.
Goodbye, Mazikeen.
You are very beautiful.
Aqui parece que Lúcifer deu o último adeus a Mazikeen.
E depois no vol. 9. Os Gentis : 1 (# 57), vemos uma garçonete muda com meia máscara, que, tenho certeza, é Mazikeen escondendo a metade podre da pele sem rosto.
Minha pergunta é: existe alguma menção em qualquer série (ou qualquer material canônico) explicando como ela acaba com Lúcifer?
Foi explicado na história em quadrinhos de Lucifer que Mazikeen deixou o Inferno e seguiu Lúcifer para Lux (o piano bar ele abriu em Los Angeles).
Isso é explicitamente explicado na sua página da Wikipedia (aviso: spoilers!) :
When Lucifer resigned, Mazikeen left Hell and ended up following her master, becoming part of the staff at the "Lux" (Latin for light), an elite Los Angeles bar that Lucifer had opened and at which he played piano. ...