Geralmente, os países preferem que você solicite vistos no país em que reside , independentemente de ser nacional de outro país. Alguns têm isso como uma exigência difícil, outros apenas recomendam.
Se o consulado dos EUA em Toronto lhe disser que você deve ir para a Sérvia para se candidatar, é mais provável que isso tenha sido o resultado de uma falta de comunicação. Talvez a pessoa com quem você falou tenha a impressão de que sua casa permanente ainda está na Sérvia e você está apenas no Canadá em uma viagem mais curta.