Ele era um fugitivo
Heimdall não está por perto no começo do filme. Ele é um fugitivo do trono. Ele não pode contar a Thor sobre Odin porque ele não estava presente.
Thor: Who are you?
Skurge: Don't you remember? I'm Skurge. We fought together on Vanaheim.
Thor: Right. Where is Heimdall?
Skurge: That traitor. No one knows. He's a fugitive of the throne.
Thor: Traitor?
Skurge: Yeah. You see, Odin charged Heimdall with negligence of duty but he disappeared before the trial. Hard to catch a guy who can see everything in the universe.
Thor não precisava dele para dizer a ele
Além do ponto anterior, independentemente da capacidade de Heimdall de saber que Thor havia retornado e assim dizer a ele, Thor não precisou da ajuda de Heimdall. Leva-lhe todos os 2 minutos no filme para perceber que Odin é Loki e que o Odin real estava faltando. Não teria acrescentado nada ao filme para que ele aparecesse e contasse a Thor.