Você pode conectá-los em qualquer sequência. Faça do jeito que for mais conveniente. A eletricidade não se importa e não conhece a localização física dos equipamentos.
A fiação doméstica é paralela, então não há realmente uma sequência. Cada equipamento só precisa ser alimentado por algum caminho da caixa do disjuntor. Quando você direciona o fio do equipamento para o equipamento, o poder não está realmente passando por um equipamento para chegar ao próximo. Em vez disso, a fiação fornece um caminho elétrico compartilhado a partir do disjuntor, e cada dispositivo elétrico extrai seu próprio poder dele. [1]
[1] Observação: Isso se aplica à fiação básica, como luminárias e tomadas padrão, conforme solicitado na pergunta. Existem outras situações que são um pouco mais complicadas. Por exemplo, na fiação de tomadas GFCI, a sequência é importante. E há outros casos especiais, como Sean Boddy menciona em um comentário.