Com um microondas combi grill você pode obter pizzas para trabalhar de forma imperfeita; biscoitos e bolos não são muito propensos a sair legal.
Se você realmente quer tentar fazer bolo nele, comece com uma receita de bolo de microondas puro e apenas marrom o topo sob a grade e no final. Minha experiência com essas receitas é que você teria que estar desesperado e não muito perspicaz (embora os bolos de frutas sejam menos ruins).
Você usaria quaisquer utensílios adequados para os modos de micro-ondas e grelhados - consulte o manual e tente manter os alimentos baixos em comparação com o cozimento total (longe da grelha). Eu recomendaria pyrex, mas isso pode não ser uma boa ideia se você estiver nas Américas, onde pyrex não é o que costumava ser (literalmente) ou o que é aqui na Europa.