O Goa'uld
Só podemos especular, pois não acredito que isso tenha sido abordado no cânon.
Qualquer Goa'uld que tenha nascido antes da descoberta da Terra deve ter outro nome, já que o show estabeleceu em mais de uma ocasião que os Goa'uld assumiram as identidades dos deuses existentes, do que criar novos. Veja esta pergunta para mais sobre isso.
Goa'uld nascido depois desse ponto, no entanto, não precisava ter. Tome Heru-ur, por exemplo. Heru-ur é o filho de Ra e Hathor, o que significa que ele pode ter nascido depois que a Terra foi escravizada por Ra. Se assim for, não haveria necessidade de ele ter dois nomes; Ra poderia dar a ele qualquer nome que ele quisesse, apresentá-lo aos egípcios, e ele teria sido aceito como um novo deus pelos egípcios sem ter que escolher um para representar 1 .
Na verdade, vemos isso acontecer na tela no final da primeira temporada, "Within the Serpent's Grasp", quando Apophis anuncia seu filho Klorel (Skaara) para o Jaffa montado. Eles o tratam exatamente como tratariam o próprio Apófis, ou seja, como se ele fosse um deus.
Em outros casos, como Apófis (que, como irmão de Rá, possivelmente tinha um nome antes de "Apófis"), lembre-se que a maioria dos Goa'uld acreditava em seu próprio entusiasmo em um grau hilariante. É inteiramente possível que a exposição prolongada ao sarcófago pudesse levar um Goa'uld a ser tão maluco que eles levariam completamente a sua nova identidade. Vemos isso acontecer de forma limitada no episódio da segunda temporada "Need", com Cyrus the Godslayer. Ele age como seu Goa'uld padrão em muitos aspectos, trocando sua reputação por escravizar seu povo. Se ele tivesse uma vida natural mais longa, você pode imaginar como isso progrediria.
O Asgard
Existem muitas razões pelas quais isso não faz sentido, como você apontou. A única maneira de tornar isso logicamente consistente é supor que o Asgard fosse a fonte original da mitologia nórdica, em vez de cooptá-la.
Narrativamente, isso se encaixa mais com a natureza asgardiana. Eles são uma civilização de inventores, tão evoluídos tecnologicamente que precisam da ajuda de Carter para pensar mais burro. Eles criam para si mesmos, enquanto os Goa'uld são catadores que adaptam o que os outros deixaram para trás.
Por que os Goa'uld ainda se vestem assim?
Por um lado, os Goa'uld não são muito bons em criar coisas para seu próprio uso. Em muitas ocasiões eles são descritos como catadores e parasitas tecnológicos, que roubam tecnologia de outras raças. O único inventor Goa'uld a quem alguma vez fomos apresentados é Nerus, um subalterno de Ba'al que é acusado de ter inventado o cupcake, de todas as coisas. Dizer que esta é uma raça propensa à estagnação é um grande eufemismo.
Mas em um nível mais prático, os Goa'uld mais inteligentes percebem que eles só podem controlar o Jaffa enquanto os Jaffa acreditam que eles são deuses. Para esse fim, é do interesse deles manter a cultura o mais estagnada possível: manter os Jaffa pensando nos Goa'uld como constantes imutáveis. Isso, obviamente, levanta a questão de como a sociedade Goa'uld se desenvolveu ao ponto de estar no show, com dispositivos manuais, hiperdrive e engenharia genética de incubadoras / soldados de Jaffa, mas esse é o ponto em que eu acho que você só precisa suspender a descrença. .
1 É possível que Ra tenha chamado seu filho como o filho mitológico da divindade "Ra", mas isso parece improvável. Primeiramente Horus não era o filho de Rá na mitologia, mas sim o filho de Osíris e Ísis. Por outro lado, parece meio bobo pensar que os Goa'uld projetariam completamente sua civilização para coincidir com as mitologias da Terra.