Tanto quanto eu posso dizer a leitura nos sites das embaixadas, não há razão para eles pararem você no aeroporto em qualquer dos destinos. Com o interruptor em BKK (Bangkok), acredito que você não entrará na alfândega e sua bagagem será automaticamente encaminhada.
As pessoas em Bangalore têm a opção de pará-lo se acharem que você será impedido de entrar no seu destino. Se o seu passaporte é suficiente para obter um Visto na Chegada, então não há razão para recusar o vôo. Também há uma chance de Hong Kong recusar você se você não pode provar o seu itinerário continuado, por essa razão, há uma chance de que você vai parar em Bangalore pelos mesmos motivos. Um bilhete de ida e volta corrige isto, ou prova de continuar viajando para outro destino.
Então traga as coisas de sempre, seu passaporte e os bilhetes (de retorno).
Boa sorte!