Por si só, eles não puderam. Pelo menos a maioria deles. Avada Kedavra mata. Horcruxes são o oposto de um ser humano, então, acima de tudo, eles não podem ser mortos, já que isso é um fato bastante óbvio sobre os seres humanos. MAS o contêiner pode ser destruído e se o contêiner for uma coisa viva, digamos, uma cobra ou Harry, Avada Kedavra destruirá o contêiner além do conserto mágico, já que AK não pode ser bloqueada, anulada ou mesmo desfeita.
Então AK não destrói todos os Horcruxes, apenas aqueles com um contêiner vivo.
Edite, pense mais: Seria interessante se o ruído de AK ainda pudesse ser ouvido se o feitiço não se conectasse com um ser vivo. Acho que só li sobre o barulho quando o feitiço realmente matou alguma coisa. Isso indicaria que os feitiços funcionam de maneira diferente quando usados para fins auxiliares. Se eles funcionam de forma diferente em tais casos, a AK não pode ser considerada como prejudicial quando usada em algo como uma horcrux.
De qualquer forma, a maldição não pode matar apenas o pedaço da alma fechada. O contêiner tem que ser destruído.