Você é enviado de volta para o local de onde veio, desde que possa entrar nesse país.
Então, no seu caso, seria para a Europa.
Sou portador de visto de estudante na Europa com um visto nos EUA B1 / B2. Eu sou originalmente do Sri Lanka e eu queria saber que se eu viajar para os EUA e no cenário improvável que eu recebo a entrada negada pelo CBP, para onde eu serei enviado? De volta ao Sri Lanka ou de volta à Europa, onde possuo permissão de residência para estudos?
Você é enviado de volta para o local de onde veio, desde que possa entrar nesse país.
Então, no seu caso, seria para a Europa.