TL; DR: Não funciona assim - Heimdall não está ciente de tudo o que está acontecendo o tempo todo. Ele deve procurar ativamente ou ouvir algo para perceber.
Você está sob a falsa suposição de que Heimdall está sempre ciente de tudo acontecendo o tempo todo, o que simplesmente não é o modo como suas habilidades funcionam. Pelo contrário, Heimdall tem a capacidade de ver e / ou ouvir qualquer coisa dentro dos Nove Reinos quando ele se concentra nele .
O papel de Heimdall dentro do panteão Asgardiano é The Bifrost Guardian. Essencialmente, ele é o cara que guarda a Rainbow Bridge , que é basicamente a porta da frente para Asgard. Para torná-lo um guardião mais eficiente, Odin lhe concedeu o dom da visão, ou seja, a capacidade de ver qualquer ameaça antes que ela alcançasse Asgard. Dado que Heimdall falhou em seu papel em pelo menos duas ocasiões, sabemos que nem ele nem a visão são infalíveis.
Para responder à sua pergunta mais especificamente, sabemos que a versão do MCU de Heimdall deve de fato focar sua atenção em algo ou Alguém para ver o que eles estão fazendo. Nós vemos este aspecto de suas habilidades em Thor: The Dark World :
THOR: [laughs] Perhaps. How fare the stars?
HEIMDALL: Still shining. From here I can see nine realms and ten trillion souls.
[Heimdall drives his sword into the control panel in the center of the observatory. He looks to Thor.]
HEIMDALL: You recall what I told you of the Convergence?
THOR: Yes. The alignment of the worlds. It approaches, doesn’t it?
HEIMDALL: The universe hasn’t seen this marvel since before my watch began. Few can sense it, even fewer can see it. But while it’s effects can be dangerous, it is truly beautiful.
THOR: [gazes at the stars] I see nothing.
HEIMDALL: Or perhaps, that is not the beauty you seek?
THOR: [laughs for a moment] How is she?
HEIMDALL: She’s quite clever, your mortal. She doesn’t know it yet, but she studies the Convergence as well. [Turns his gaze out towards some distant sight] Even... [stares into nothing]
THOR: What?
HEIMDALL: I can’t see her.
Em relação ao Tesseract, Heimdall não tem motivos para focar sua atenção nele. Tanto quanto os Asgardianos sabem, o Tesseract está escondido em segurança em um mosteiro em Midgard - o mesmo lugar que tem sido nos últimos mil anos ou mais.