Você terá que fazer uma regra de casa para determinar isso, pois não está nas regras como está escrito.
Para armas com a propriedade de munição, como setas, existe uma regra que você poderia usar como uma diretriz.
PHB. Page 146: At the end of the battle, you can recover half your expended ammunition by taking a minute to search the battlefield.
Você pode determinar que isso significa que 50% dos mísseis estão saindo de corpos inimigos ou caíram no chão por perto. O resto foi perdido ou quebrado por uma razão ou outra. Uma flecha acertando uma árvore provavelmente irá quebrar.
Armas com a propriedade lançada são diferentes. O Mestre é responsável por determinar o que acontece quando esta arma o prejudica ou realmente erra; pergunte onde ele está e se você pode alcançá-lo.
Com relação a se a arma está ou não literalmente saindo de você, o Mestre pode confiar na quantidade de dano causado. Se um dardo faz 1 dano no total, você poderia dizer que ele perfura sua armadura, mas não penetra mais do que uma polegada, então cai no chão.
Se o dardo fosse lançado com +4 ao seu dano, e um 6 fosse lançado, você poderia dizer que ele está preso em você.
Você poderia pegar algumas luvas de mísseis, ou ser um monge, e apenas pegar o míssil no ar.