Eu não posso falar com a Finnair em particular, mas o que normalmente acontece é que você localize a referência de reserva na confirmação que recebeu da agência de viagens. Geralmente são 5 ou 6 letras maiúsculas. Digite isso e seu nome na funcionalidade "encontre sua reserva" no site ou aplicativo da companhia aérea, e você poderá ver sua viagem e, geralmente, também fazer o check-in on-line quando a sua viagem se aproximar.
Se você não fizer o check-in online, você usará a referência de reserva para fazer o check-in no aeroporto, em um quiosque ou em uma mesa de trabalho. Eles normalmente também poderão localizar sua reserva pelo nome, com base em seu ID (e às vezes nem mesmo lhe pedirão nada além de seu passaporte), mas pode ser mais fácil se você tiver a referência de reserva pronta.