Definitivamente não é um problema. Como o @ChrisF mencionou, a melhor maneira é perfurar um pequeno orifício piloto (1/8 "provavelmente seria o certo) e usar um parafuso auto-roscante.
"Parafusos auto-roscantes" sugerem que você não precisa de um orifício piloto, mas eles são feitos para chapas metálicas. Eles nunca vão começar na pele de aço da sua porta. Um pequeno buraco permitirá que eles se envolvam.
Perfurar aço não é como perfurar madeira. Por favor, me perdoe se isso é muito básico, mas alguém pode achar útil.
Para perfurar o buraco, primeiro localize onde você quer com um lápis. Em seguida, use um perfurador central com um martelo para tocar um pequeno recuo exatamente onde você quer o buraco. Se você não tiver um soco no centro, use um prego. Se você não tocar em uma marca de centro, sua broca patinará pela superfície da porta e arranhará a tinta .
Em seguida, perfure a toda a velocidade aplicando alguma pressão diretamente atrás do motor da perfuradora, em linha com a broca helicoidal. (1) Se você está acostumado a perfurar madeira, pode ficar surpreso com a pressão necessária.
(1) Um pouco (ha ha) de vocabulário anal-retentivo: o que você conecta é o "motor de perfuração". A coisa que realmente perfura, que a maioria das pessoas chama de "bit", não é nem um pouco, é uma broca, geralmente uma "broca helicoidal". Eu só trago isso porque o anonimato das interwebs me deixa ousada.