Ela não mostra apenas "as pernas e os sapatos", ela mostra quase a totalidade de suas pernas, incluindo uma parte significativa dela bloomers :

Então sim, é sobre modéstia, mas as empregadas não ficam chateadas porque ela está mostrando um pouco de tornozelo, ela está basicamente mostrando sua calcinha para elas.

Enquanto cantava uma canção de protesto pró-sufrágio, nada menos que isso.

Os tempos mudaram.

Nos tempos eduardianos, o vislumbre do tornozelo ou da meia de uma mulher era considerado chocante e quase pornográfico.

TV Tropes explica ...

In olden days a glimpse of stocking

Was looked on as something shocking...

—"Anything Goes"

If a show has an episode set in the 1800s or early 1900s, or is referring to that era, expect mention to be made of The Ankle Taboo. This is often played for laughs; a picture of a bare ankle will be referred to as pornography, and the sight of one will induce much shock, scandal and monocle-popping. Other times, "can't show your ankles" will simply be used as short-hand to sum up all of the repressiveness of that era. Note that a lot of things we tolerate today were severely frowned upon in those days (and vice versa), but the exposed ankle is probably one of the easiest, quickest, and (in today's culture) silliest examples of Values Dissonance that a show can portray, and thus works best for a quick gag

O cenário era de um tempo muito mais modesto - essas coisas simplesmente não eram feitas na sociedade educada - como dito em outras respostas.

Mas também considere que isso foi feito de uma forma mais "descontraída" de 1964 (era da mini-saia), rememorando o período eduardiano, e fazendo isso em um leve tom cômico. Não apenas as ações da sra. Banks seriam improváveis para qualquer pessoa no cenário real, mas as reações das empregadas no filme teriam sido exageradas por um valor cômico.