Existem dois motivos:
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Ninguém reconheceria Arya se eles fossem lá. Arya nunca conheceu alguém do Vale recentemente, então ninguém conseguiu identificá-la. E não ficou claro se eles pagariam.
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Os bandidos ao redor do Vale cresceram muito strongs. Então, durante a jornada, seria mais difícil para ele protegê-la. SoS65