Como declarado em a resposta de Hilmar precisa haver algum acordo (compartilhamento de código) entre as duas companhias aéreas para reservá-lo como um único bilhete.
Quando esses acordos não existirem, uma opção ainda é fazer essa reserva como dois tickets separados, caso em que você corre o risco de perder sua conexão.
Uma terceira opção é reservar um voo de conexão através de Kiwi.com , um site especializado na venda de conexões não oficiais entre companhias aéreas que não têm acordos entre si. Neste caso, o Kiwi.com inclui um seguro com o nome de "Kiwi.com Guarantee". Caso você perca o voo de conexão, entre em contato com eles e eles terão uma equipe que o reserva novamente para a próxima melhor opção.
Para qualquer conexão não oficial (fazer suas próprias reservas ou via Kiwi.com), observe também que pode haver requisitos adicionais de visto para o aeroporto no qual você está transferindo. Se você tiver despachado bagagem, você pode ter que deixar a área segura do aeroporto e buscá-la na esteira de bagagens e verificar novamente quando mudar de companhia. Algumas companhias aéreas têm acordos de interlining onde eles podem encaminhar a bagagem entre si, então vale sempre a pena perguntar-lhes se. Mesmo se você tiver apenas uma bagagem de mão, você também pode ter que deixar a área segura para acessar o check-in para o voo de conexão, caso não seja possível fazê-lo on-line ou em um balcão de transferência.