Da mesma forma que os Dothraki, presumivelmente eles fugiram para as áreas circundantes, continuaram lutando onde foram "exterminados" ou fugiram de volta para Winterfell. Afinal, vemos alguns voltarem a Winterfell. Enquanto David Benioff diz o seguinte no episódio "Inside the Episode", isso é contraditado no final da temporada.
David: What they see is just the end of the Dothraki, essentially.
Game of Thrones, Season 8 Episode 3, "Inside the Episode"
No entanto, mais tarde, vemos que apenas cerca de metade dos dothraki foram realmente mortos.
Grey Worm: Half are gone. Grey Worm removes half of the Unsullied markers.
Jon Snow: The Northmen as well. Jon Snow removes half of the Northmen markers.
Yohn Royce removes half of the Arryn markers.
Dothraki soldier removes half of the Dothraki markers.
[...]
Tyrion Lannister: So if all are in agreement Jon and Ser Davos will ride down the Kingsroad with the Northern troops and the bulk of the remaining Dothraki and Unsullied. A smaller group of us will ride to White Harbor, and sail from there to Dragonstone with our queen and her dragons accompanying us from above.
Game of Thrones, Season 8 Episode 4, "The Last of the Starks"
Na verdade, não está explicado onde eles estavam e o que aconteceu com eles, tanto quanto eu sei, mas acho que as suposições acima são um pouco precisas. Por fim, sabe-se que Ghost vagueia e faz suas próprias coisas, é possível depois de perder a orelha e se machucar, ele acabou de sair e voltou mais tarde.