Você está procurando uma bradawl :
Seu final de negócios é como uma chave de fenda reta, normalmente apenas menor e mais nítida. Você o empurra para a madeira onde você quer que o parafuso vá, então torça para abrir um pequeno buraco. A ponta do parafuso encaixa-se no orifício sem escorregar. Tenha cuidado para não deixar a ponta do furador escorregar enquanto você o empurra para a superfície, especialmente porque você disse que é escorregadio.
Você também pode usar um furador, que tem um final pontiagudo, então ele fará um buraco menor. Se o buraco é muito pequeno, você ainda corre o risco de ter o parafuso fora dele.