Como disse @ Tester101, nem todos os GFCI têm luzes que são exibidas no estado normal (em oposição ao desarmado).
Se os botões de teste e reset funcionarem como esperado, provavelmente você está bem.
Se você quiser ter absoluta certeza, consiga um testador de GFCI (US $ 5 ou mais). Se as luzes do testador disserem que você está conectado corretamente e tocar em seu botão para disparar o GFCI, tudo bem.