Eu sugiro que você se coloque no lugar deles. Para uma melhor compreensão de como se sentem, imagine o jogo como um filme com seu personagem como o herói.
Em um filme, se o herói heroicamente luta contra o mal e algum espectador se aproxima e mata quando é quase derrotado pelo herói, você acha que é uma cena divertida? Você quer mais cenas assim no filme?
Provavelmente, sua resposta é "não". Sua resposta parece ser "não". A relativa raridade de filmes que funcionam dessa maneira implica que a maioria das pessoas não gosta disso, mesmo que mecanicamente, o público não consiga nada da cena, nem XP, nem dinheiro, eles apenas tiram o que sentiu. E não se sentiu bem.
I think they may feel cheated?
Eles provavelmente fazem. Eles colocam em esforço e risco e parece que a recompensa por isso é reivindicada por outros que não colocaram em qualquer um. A recompensa pode muito bem ser esse sentimento, não saque ou XP.
Nas três cenas que você descreveu, havia alguma razão para elas não serem o herói? Por que o NPC subiu de repente quando o plano era para o lutador segurar e os outros irem para outro objetivo? Por que o PC "subiu" para dar o golpe mortal no meio de uma briga caótica? Por que a infernal armadilha da repreensão? Para que foi bom, além de roubar seu final heróico da cena?
No trabalho em equipe real, os outros compartilham o risco. Todos lutam e por acaso um deles vai receber o golpe final. Se todos compartilham o risco, então é trabalho em equipe. Se apenas eles estão em risco, então eles devem ter a boa sensação de ter superado isso.
As a player, I'm not really sure how this should be handled.
66% dos seus exemplos mencionados são feitos pelo DM, então não tenho certeza se isso é algo que pode ser tratado apenas por um jogador. Fale com o grupo como um todo, incluindo o GM. Talvez faça o mesmo exercício, deixe-os imaginar as cenas como um filme e pergunte se eles gostariam de assisti-lo.